Пакетная обработка документов по ценным бумагам (редакция 3.0)

Цель: Пакетная обработка в автоматическом режиме для каждой даты из заданного пользователем интервала обрабатывает набор документов по ценным бумагам, а именно - создает/заполняет/перезаписывает и выстраивает их временном порядке.

Отличия версий пакетной обработки для УИК и УНПФ. В УИК для отбора документов требуется дополнительно задавать ДопРазделители 1-4, а в УНПФ дополнительно требуется задавать Вид деятельности (НПФ).

Обработка умеет работать с документами, регистрируемые журналом «Журнал документов по ценным бумагам (МСФО/ЕПС)», а также с документом «Сделка (ЕПС)».

Общие настройки (отбор)

На этой закладке требуется установить интервал дат.

Далее, задаются условия отбора для поиска обрабатываемых документов. Для УНПФ реквизиты «Доп разделитель 1-4» не используются (данные поля в УНПФ будут скрыты). Для УНПФ будет использоваться дополнительный реквизит «Вид деятельности (НПФ)» (на скриншоте ниже его нет, т.к. скриншот сделан из УИКа).

1

Режимы работы обработки (порядок обработки документов)

Для удобства пользования имеются четыре режима работы обработки.

Режимы отличаются набором обрабатываемых документов:

1. Режим «Сделка ЕПС»
   
   1
2. Режим «Регламентные документы»
   
   1
3. Режим «Расширенный»
   
   1
4. Режим «Полный»
   1
   Полный режим является экспериментальным. Просьба к аналитикам сформировать критерии для формирования тех или иных документов, не попавших в первые три режима работы. Пока же остальные документы формируются «как есть».
   1
   
   1

Пользователь выбирает наиболее подходящий по полноте охвата нужных ему документов режим работы.
1
1 Для набора документов каждого из режимов можно задать типовые параметры (или общие):

• Порядок обработки документа (документ перемещается стрелочками «вверх» и «вниз»);

• Обрабатывать или не обрабатывать документ (галочка в колонке);

• Обновлять/перезаписывать найденный/существующий документ или нет (галочка в колонке);

• Изменить время документа на указанное (колонка);

• Комментарий документа (любой текст).

Если нужно отметить/снять галочки у всей колонки («Обработать документ» или «Обновить существующий документ»), то это можно сделать нажатием на кнопки «Обработать все документы» и «Перезаписать все документы» соответственно.

Некоторые документы кроме типовых (общих) параметров имеют еще специфические параметры для настройки, которые вынесены в отдельные закладки:

• Документы, созданные на основании сделки ЕПС;

• Прочие документы по ценным бумагам (ЕПС).

Такие документы (со специфическими параметрами) выделены, как гиперссылка. При «двойном» нажатии на такую ссылку можно будет перейти на соответствующую закладку и донастроить данный тип документа.

После настройки всех параметров можно сохранить их в поименованном виде, нажав кнопку «Сохранить параметры». Ранее созданные параметры можно загрузить, нажав кнопку «Восстановить параметры».

Кнопка «Выполнить» запускает процесс обработки. Процесс может быть долгим. Диагностические сообщения о ходе процесса обработки выводятся на закладке «Сатус выполнения».

Примечания

Примечание 1. Документы: Начисление дохода по ЦБ (погашения/котировки), Амортизация ЦБ, Переоценка ЦБ, Дооценка/уценка ЦБ, - могут формироваться в дни, когда были события по ценным бумагам (поступление/выбытие, частичное/полное погашение купона/номинала). Соответствующая настройка есть в Учетной политике по инвестициям:

1

Примечание 2. Все созданные документы записываются в журнале документов и НЕ проводятся. Проведение документов производится строго типовыми средствами 1С из самого Журнала.

Примечание 3. Сделка ЕПС Сделки ЕПС не создаются, а только ищутся на обрабатываемую дату. Для найденной сделки:

-отменяется проведение;

-пересчитывается Сумма без НКД = Цена * Количество;

-пересчитывается СуммаДокумента = Сумма без НКД + НКД;

-пересчитывается СуммаДокументаРуб с учетом курса валюты (если сделка в валюте)

-документ ТОЛЬКО записывается и никогда НЕ ПРОВОДИТСЯ.

Примечание 4. Документы, созданные на основании сделки ЕПС
1
Правила формирования таких документов регулируются Приложением 1 и зашиты в типовую конфигурацию УИК.
1

Примечание 5. Если в документе заполняется табличная часть «Ценные бумаги» и она окажется пустой, то такой документ НЕ создается. Если у документа не было задано время, то по умолчанию будет задано значение, указанное далее в скобках (в секундах от начала дня).

Это относится к документам:

• Начисление индексации номинала (МСФО) (5 сек);

• Частичное погашение ценных бумаг (МСФО) (300 сек);

• Начисление дохода по ценным бумагам (ЕПС) / погашения (900 сек);

• Начисление дохода по ценным бумагам (ЕПС) / котировки (1000 сек);

• Дооценка/уценка ценных бумаг / премия (1200 сек);

• Дооценка/уценка ценных бумаг / дисконт (1800 сек);

• Амортизация ценных бумаг (ЕПС) (2400 сек).

Примечание 6. Переоценка ценных бумаг (ЕПС)По умолчанию, правило формирования переоценки следующее: Документ всегда формируется в конце месяца, а также в день, когда было выбытие. Установив галку «Формировать переоценку на каждый день», можно формировать документ ежедневно.

Примечание 7.Опциональные документы Начисления/списания обязательств/требований (см. Приложение 1) формируются согласно настройке в учетной политике по инвестициям

1

При установленной галке «Использовать опциональное формирование начисления/списания обязательств/требований» в документе «Сделка ЕПС» появится галочка «Опциональное формирование документов Начисление/списание обязательств/требований на дату поставки или расчетов»:

1

Приложение 1

При установленных в сделке ЕПС реквизитах: Тип операции, Режим торгов, галка «Операция на дату договора» и галка «Операция на дату поставки или расчетов» будут или не будут формироваться следующие документы:

Реквизиты Сделки ЕПС				Какие документы формировать и на какую дату (П, В, НТ, НО, СТ, СО) Пример: Пдд, НТдп
Тип операции	Режим торгов	На дату договора (дд)	На дату поставки (дп)
Покупка	Т0	Нет	Нет	Пдд
Покупка	Т0	Нет	Да	НТдп(опционально), Пдп
Покупка	Т0	Да	Нет	Пдп
Покупка	Т0	Да	Да	Пдп
Покупка	Т+	Нет	Нет
Покупка	Т+	Да	Нет	НТдп
Покупка	Т+	Нет	Да	СТдп(опционально), Пдп
Покупка	Т+	Да	Да	НТдд, СТдп(опционально),Пдп
Продажа	Т0	Нет	Нет	Вдд
Продажа	Т0	Нет	Да	НОдп(опционально), Вдп
Продажа	Т0	Да	Нет	Вдд
Продажа	Т0	Да	Да	Вдд
Продажа	Т+	Нет	Нет
Продажа	Т+	Да	Нет	Вдп
Продажа	Т+	Нет	Да	НОдд
Продажа	Т+	Нет	Да	СОдп(опционально), Вдп
Продажа	Т+	Да	нет	НОдд, СОдп(опционально), Вдп

где

П - поступление (Пдд - на дату договора; Пдп - на дату поставки)

В - выбытие (Вдд - на дату договора; Вдп - на дату поставки)

НТ – начисление требования (НТдд - на дату договора; НТдп - на дату поставки)

НО – начисление обязательства (НОдд - на дату договора; НОдп - на дату поставки)

СТ – списание требования (СТдд - на дату договора; СТдп - на дату поставки)

СО – списание обязательства (СОдд - на дату договора; СОдп - на дату поставки)

дд - на дату документа

дп – на дату поставки